資管行業(yè)多個維度蝶變發(fā)展，機構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速中，謀求競爭力、風控力，以及新的增長點。
2024年衡泰技術(shù)金融行業(yè)發(fā)展峰會之資管分會場，多家資管機構(gòu)專家，及衡泰相關(guān)產(chǎn)品專家，從風險管理、績效歸因、投資簿記、投資分析等多方面的數(shù)字化角度，分享經(jīng)驗和洞察。
精彩觀點，現(xiàn)在解鎖。
風控系統(tǒng)探索實踐
何書遠 財通資管市場風險總監(jiān)
傳統(tǒng)風控系統(tǒng)存在較多痛點，包括數(shù)據(jù)全面性不足、統(tǒng)一性不足、風險分析的視角單一、難以對產(chǎn)品風險進行精準畫像、績效歸因方法單一、報告報表耗費大量時間等。財通資管與衡泰xAsset進行合作開發(fā)，同時輔以自研，發(fā)揮各自優(yōu)勢，針對上述痛點進行了一一解決。他具體分享了財通資管風控系統(tǒng)建設(shè)過程中，采取的解決方案和實踐經(jīng)驗。
在風控系統(tǒng)未來的提升方向上，將重點提升數(shù)據(jù)的質(zhì)量和廣度、加快核心功能的持續(xù)迭代和開發(fā)，并探索前沿技術(shù)賦能風險管理。其中對于前沿技術(shù)的應(yīng)用方向上，他提到基金分類一直是FOF歸因的難點，能否利用基金經(jīng)理季度運作分析、公開采訪的關(guān)鍵詞、持倉股票風格特征來進行聚類分析，以便構(gòu)成不同的基金分類，從而進行類Brinson的歸因分解等。
多因子績效歸因
卞蕾 衡泰技術(shù)高級定量分析師
已在衡泰xAsset系統(tǒng)落地的A股多因子績效歸因，通過基于估值系統(tǒng)數(shù)據(jù)中持倉和交易數(shù)據(jù)的自動解析，可實現(xiàn)對投資組合的從組合、行業(yè)、風格、市場、個股選擇等多個維度的多因子歸因分析，從而實現(xiàn)投資組合的風險畫像，助力投資經(jīng)理決策分析。
多幣種多因子歸因與A股多因子歸因的框架，主要區(qū)別在于，多幣種多因子歸因拆分貨幣選擇影響，且歸因?qū)又行栳槍Χ鄠€市場數(shù)據(jù)進行多因子建模。她對多幣種因子歸因中匯率的影響進行了講解，并詳細分解了個股整體收益率、個股整體超額收益率、組合整體超額收益率、貨幣選擇等方面。
xIR資管新平臺
倪偉 衡泰技術(shù)xIR產(chǎn)品總監(jiān)
隨著資管行業(yè)加碼固收資產(chǎn)，以及信創(chuàng)加速的背景下，目前資管行業(yè)的投資管理系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)層面與技術(shù)層面仍存在多方面不足。具體包括在業(yè)務(wù)層面，場外業(yè)務(wù)管理有待完善、端到端線上化不足、個性化需求響應(yīng)不足，以及客戶端登陸操作友好性不足；在技術(shù)層面，則存在核心開放性不足、技術(shù)架構(gòu)老舊、煙囪式建設(shè)等問題。
衡泰順應(yīng)行業(yè)迭代發(fā)展與需求，基于全新主流技術(shù)架構(gòu)，xIR資管新一代產(chǎn)品已啟動打造。衡泰xIR作為金融機構(gòu)FICC業(yè)務(wù)系統(tǒng)的領(lǐng)頭羊，在資管領(lǐng)域也有豐富案例與積累。從2016年第一家資管客戶合作至今，xIR在資管領(lǐng)域已落地30多個案例，覆蓋券商資管、投顧、期貨資管、信托、基金、保險等，業(yè)務(wù)覆蓋度超過95%，風控條款超過1000條，單機構(gòu)銀行間的最高交易量達7000筆左右。
投資分析數(shù)字化
阮肖玲 衡泰技術(shù)投管業(yè)務(wù)線總監(jiān)
衡泰面向資管行業(yè)投資分析與風險管理領(lǐng)域打造的新一代平臺，是覆蓋投前、投中、投后全流程一體化系統(tǒng)。平臺以統(tǒng)一的投資數(shù)據(jù)管理平臺與指標引擎平臺為底座，以業(yè)務(wù)服務(wù)為導向，結(jié)合新一代技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的全面挖掘，成功打造為微服務(wù)化、松耦合、開放型的平臺，并全面支持信創(chuàng)，目前已在20多家機構(gòu)落地。
在投資分析數(shù)字化中的指標資產(chǎn)管理與應(yīng)用方面，當前存在數(shù)據(jù)指標分散，缺少統(tǒng)一標準、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一管理的情況，她詳細介紹了衡泰在指標資產(chǎn)管理的數(shù)字化實踐經(jīng)驗，包括實現(xiàn)步驟、管理平臺設(shè)計、指標計算引擎、指標應(yīng)用實踐等。
2024年衡泰技術(shù)金融行業(yè)發(fā)展峰會已圓滿落幕。
鏈接溝通的橋梁，匯聚眾智的平臺。衡泰攜手行業(yè)伙伴，機遇、挑戰(zhàn)、實踐、探索……期待新的故事繼續(xù)發(fā)生！