630只存續期資管產品
1303.36億元產品凈值規模
21.52%的逆勢增長率
2023年中國證券資管品牌金鼎獎獲得者
——數據來源首創證券2023年年報
是的，他就是衡泰的老朋友——首創證券。
近日，衡泰投資分析和風險管理系統在首創資管正式上線。上線后，首創資管業務風險管理平臺形成了全業務覆蓋，全流程管控，多維度組合分析、業績分析的數字化風險管理體系。
首創證券成立于2000年，是一家具有全牌照經營資質的證券公司。首創證券在2022年成為A股第42家上市證券公司。
首創證券已形成資產管理類業務、投資類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務和研究業務等均衡發展的業務結構，并在資產管理業務方面形成了鮮明的優勢和特色
謀高質量發展，啟精細化風控新章
近年來，首創證券資管業務發展迅速，已成為其核心特色業務之一。資管產品逐漸復雜多樣、業務規模迅速增長，業績貢獻能力不斷增強的情況下，資管業務的投資分析與風險管理面臨挑戰。
務品種覆蓋不全，風險管理無全景視角
資管產品多，組合復雜，風控條款多又各不相同
風險分析視角單一、產品風險畫像不精準
業績分析覆蓋不全，歸因方法單一
……
作為行業風險管理數字化轉型的堅實實踐者，首創資管持續進行風控精細化工作、強化風控基礎設施，建立“一基礎、二支柱”的風險管理體系，形成以流動性風險為基礎，以市場風險和信用風險為兩支柱，由研究驅動的五大量化風險管理體系。同時，提高績效分析和管理水平，賦能資管業務投資分析，推動資管業務持續高質量發展。
攜手衡泰xAsset 6.0，迎接挑戰
衡泰xAsset產品在風險管理領域20多年的經驗積累，基于衡泰研究中心研發構建的一系列全面及時準確的風險計量引擎，形成了行業領先的風險管理方案，為首創證券資管業務提供投資分析和風險管理建設服務。
該系統是首創資管風控體系的重要平臺，也是其進行服務輸出的重要載體。
構建多維度業績分析能力
[提升組合分析能力]
覆蓋首創資管產品涉及的權益、固收、混合類組合分析，支持資產端、資金端、風險端的組合分析。例如資金端支持固收持倉風格分析，資產端支持權益產品行業分析，投資行為分析、業績與申贖趨勢交叉分析等，覆蓋實現策略、盈虧、風險、歸因等多場景。
[提升業績分析能力]
支持收益率貢獻、盈虧分解、Brinson歸因、Campisi歸因（支持估值偏離拆解），混合業績歸因等，對資管業務的盈虧風險，收益貢獻，投資經理能力，投資策略，以及固收+組合等全面分析，賦能投資機會的挖掘，為客戶提供個性化服務。
[投資策略跟蹤監控]
支持投資策略跟蹤，監控投資組合的表現，并提供各類投資策略特點、策略調整趨勢等的場景分析，從而更有效跟蹤和管理投資績效。
[分段式計算業績報酬]
支持根據分段式的超額計提業績基準比例計算業績報酬。
布局精細化風險管理能力
[新增資管產品運作分析功能]
支持分析各組合運作情況，配置風險預算，結合利率敏感性分析，更好地實現風險的前置管控。
[提高壓力測試靈活性]
支持監管要求的資管壓力測試，單組合、組合群靈活情景預設進行壓力測試，并根據報告模板生成相關壓力測試報告。
提高風險管理效率
[提升風險數據全面性]
連接內、外部多種數據源，內置數據轉換、清洗服務，具備各維度核對功能，保障風險數據完整、統一和準確。
[提供指標瀏覽器]
指標瀏覽器為各業務部門提供指標計算服務。支持對基礎指標的單選或多選，支持對指標的模糊搜索，也支持對選擇基礎指標進行運算形成新的復合指標。
[分析報告完善]
提供監管報送的定期報表，自動化生成風險報告，新增債券質押式回購專項分析報告。
首創資管致力于實現資管業務多元化，通過多資產、多策略、全天候的戰略布局，實現大類資產的均衡配置和風險分散，以適應日益多樣化的客戶需求。本次通過衡泰xAsset 6.0進行投資分析和風險管理內容合作，持續提高資管業務金融科技賦能風險管理能力，實現風控體系賦能業務，推動多策略開發能力、多元化投資管理能力提升。
衡泰xAsset歷經多年打磨與實踐積累，形成為集組合分析、績效評估、風險管理、壓力測試等能力的新一代投資分析與風險管理系統，持續助力首創證券提升資管業務全流程風險管理和績效管理水平，完善五大量化風險管理體系，保障資管業務穩健增長。