近日，xAsset衡泰風險管理與績效評估系統(tǒng)，和老朋友工銀瑞信的合作，邁入新階段。
工銀瑞信基金管理有限公司是我國第一家由國有商業(yè)銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理公司，和業(yè)內(nèi)具有“全資格”的基金公司之一。長期以來，工銀瑞信依托先進、穩(wěn)健、專業(yè)的經(jīng)營理念，建立了完善的風險管理體系。
截至2023年上半年，工銀瑞信已管理200多只公募基金及多個年金、私募資產(chǎn)管理計劃，資產(chǎn)管理總規(guī)模逾1.7萬億元，綜合實力領(lǐng)跑行業(yè)。
深化合作 共同發(fā)展
近年來，工銀瑞信業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)品更加多元復(fù)雜，對應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和規(guī)則也逐漸龐雜；同時，國際環(huán)境復(fù)雜，黑天鵝事件層出不窮，風險事件多樣性、聯(lián)動性增強，導(dǎo)致投資組合的風險識別、量化、分析難度增大。
為進一步提升風險管理水平，及投資管理、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，工銀瑞信攜手衡泰xAsset 6.0一同打造以業(yè)務(wù)場景及用戶為核心，適用多部門、多層次、多維度的“統(tǒng)一風險管理平臺”。
強強聯(lián)合 實力見證
衡泰xAsset 6.0以其豐富的風險管理領(lǐng)域經(jīng)驗和兼具中外所長的模型研究、落地能力，為工銀瑞信“統(tǒng)一風險管理平臺”提供一體化的風險管理、績效分析解決方案。
共建風險數(shù)據(jù)中心
提供全面、準確、及時的組合交易數(shù)據(jù)，風險數(shù)據(jù)中心支撐各業(yè)務(wù)部門風險管理需求。
完善業(yè)績分析體系
Brinson歸因、自上而下歸因模型、Campisi歸因模型及應(yīng)用，夯實平臺績效分析能力。
提供多維度、多用戶、多場景的分析管理
為公司、部門、基金經(jīng)理、策略、投資經(jīng)理等提供全組合、多組合、單組合績效分析。
統(tǒng)一指標管理及平臺
提供風險分析、績效分析、組合分析等相關(guān)指標，形成“一個數(shù)據(jù)中心、一個指標中心、多業(yè)務(wù)應(yīng)用”的集中管控指標平臺。
構(gòu)建基金經(jīng)理畫像
圍繞基金經(jīng)理提供業(yè)績特征、盈利能力、配置能力、投資能力、風險管理能力的多維度分析，滿足內(nèi)部考核及外部市場營銷需要。
衡泰xAsset 6.0系統(tǒng)支持Brinson歸因、Campisi歸因、多因子歸因、社保債券歸因等多種模型，覆蓋權(quán)益、債券、固收+、社保基金、QDII、FOF基金等的投資組合績效評估，及評估對象多組合間對比分析。
此外，組合分析、資產(chǎn)配置、風險分析、風險監(jiān)控等能力也更加豐富、靈活、精細。
十余年的同頻共振
衡泰xAsset產(chǎn)品自2010年與工銀瑞信結(jié)緣，至今已走過10余年。
2010 xAsset 3.3 提供權(quán)益類業(yè)務(wù)的Brinson歸因及主動數(shù)據(jù)服務(wù)。
2012 xAsset 4.1 服務(wù)權(quán)益類業(yè)務(wù)績效歸因分析及報表。
2015 xAsset 4.2 上線限額管理功能，對投資組合進行限額監(jiān)控。
2023 開啟xAsset 6.0 合作，提供更全面和精細化的風險管理和績效分析服務(wù)。
在此期間，工銀瑞信建立了全面的風險管理體系，覆蓋公司所有戰(zhàn)略環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和操作環(huán)節(jié)，形成了行業(yè)領(lǐng)先的風險管理體系與能力。衡泰xAsset產(chǎn)品也進行持續(xù)地改進和完善，形成更全面、開放、靈活的xAsset 6.0系統(tǒng)。
20余年風險管理能力沉淀
一站式“市場數(shù)據(jù)+投資數(shù)據(jù)”
豐富的模型研究及實踐落地經(jīng)驗
靈活完整的風險管理和績效分析功能
高性能計量引擎、開放技術(shù)架構(gòu)
目前，衡泰xAsset 6.0已為工銀瑞信基金、諾安基金、財通資管、申萬宏源資管、國金資管等多家資管機構(gòu)提供風險管理與績效評估服務(wù)，助力風險管理提質(zhì)增效。